私募操盘手炒股经验分享：交易系统的选择与种类

筒单

交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更好,而且可能适得其反。建立系统的过程中,没有经验的交易者经常使用太多的技术指标或变数。这是很常见的错误。 通常最佳的交易系统其结构都不复杂 。大体来说,一个空白信封的背面,就应该容得下所有的交易法则。另外,一般人应该都可以轻易了解交易系统的法则。否则的话,系统的结构就太复杂了。美国有这样一句谚语：“别搞复杂了,傻瓜。”记住它,就没问题了。

目前可供配合运用的技术指标与方法几乎有无限多种,但实际使用中,交易者通常都只偏爱少数几个。我从来不会使用太多技术指标或方法。 我会寻找一些适用于大多数市场的技术指标 ,绝不会因为标新立异而采用一些新奇古怪的指标。事实上, 如果希望成功,资金管理方法的重要性,甚至超过全世界的技术指标 。总之,只要找几个你特别喜欢的技术指标就够了,尽量保持简单。如果交易系统包括 42 种变数,那就太过分了。系统使用的技术指标或参数越多,就越可能出差错。万一出了差错,由于可能出问题的地方太多,很难找到错误所在。系统采用的法则越来越多,就会产生“曲线套入”的问题（换言之,倒果为因,根据实际测试结果来设定法则）,这类系统很难进行分析、改造,因为所需要考虑的参数太多了。 为了增加或减少系统信号的有效性,某些人会编写滤网,这方面的工作也不要进行的太过分。换言之,滤网也应该尽量保持简单,否则适用于测试资料的滤网,很可能不适用于实际的市场状况 。相较于那些经过曲线套入的复杂系统,过去已被证明有效的简单系统,将来继续有效的可能性较高。

必须符合个人的交易风格 交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲,但乙使用起来却总是发生亏损。为什么？因为交易风格不同的缘故,乙未必相信该系统提供的信号。举例来说,某些人偏好在行情突破时进场,这类信号显然不适用于那些偏好使用随机指标的人,因为当时的行情显示超买或超卖。某些人的部位只愿意持有几分钟,另一些人则愿意持有几小时。这完全是个人的交易风格,很难更改。以我个人来说,不管过去如何努力尝试,就是不能成为超短线的交易者。只要部位继续获利,通常我都希望继续持有。我使用的交易系统必须适合采用摆荡指标的系统。至于那些愿意持有较长期部位的人,或许比较愿意接受移动平均系统。某些人只愿意买进,就是不能放空,若是如此,交易系统就不能出现放空信号。

交易系统务必让使用者觉得很自然,使用者必须相信系统提供的信号。为了满足这点,你必须了解自己是哪种类型的交易者,知道自己的优缺点在哪里。你必须自我分析,了解自己想要如何进行交易。你之所以进场交易,是为了追求刺激,或为了赚钱？你是否愿意每个星期只进行一笔交易,如果你知道该笔交易一定赚钱？或者你必须每天进出 50 次？你是否特别喜欢趋势反转、趋势跟踪或突破的交易机会？你是否另有全职工作,不能随时看盘？若是如此,你采用的交易系统必须能够在开盘前或收盘后下单,不能在盘中发出信号。不论你是哪一类型的交易者,所采用的系统都必须让你觉得舒服、自然,而且符合你的交易习惯。

了解自己是哪种类型的交易者你是否知道自己是哪种类型的交易者？是适合采用哪种类型的交易系统？为寻找答案,不妨考虑下列问题：

※ 你觉得自己需要多久交易一次？

　　※ 你最喜欢哪种时间周期？

　　※ 你是否比较喜欢顺着趋势发展方向进行交易？

　　※ 你是否喜欢针对突破走势进行交易？

　　※ 你是否喜欢反向思考,永远都想捕捉趋势反转的机会？

　　※ 你喜欢采用哪种技术指标或价格形态？

　　※ 你的交易心态是否很积极？或明显讨厌风险？

　　※ 你是否愿意持有隔夜部位？

　　※ 你是否能够接受走势沉闷的市场或股票？或只能接受快速变动的走势？

　　※ 你是否很敏感、容易紧张,或者神经质？

　　※ 你是否能够听任一笔交易自然发展？

　　※ 你是否很在意每次价格跳动？

　　※ 你可以处理规模多大的部位？

　　※ 你是否想靠交易为生？或只是为了好玩,顺便赚些钱？

　　※ 你知道如何处理亏损部位吗？

　　※ 你允许自己的判断错误的频率有多高？

　　※ 你的账户净值允许出现多少百分率的亏损？

　　※ 你的每笔交易可以容忍多少亏损？

只要你能够诚实回答这些问题,就能够了解自己的交易风格以及适合使用哪些交易系统。

不同类型的交易风格与交易系统

交易方法有很多种,每种都可能成功,问题是如何找到个人觉得最自然、最能接受的方法。接下来准备讨论一些交易系统,供各位参考,读者或许可以利用这些系统作为基础或范例,自行编写系统。这些例子都包括 Trade station （简易语言）编写的程序在内。

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