程序化交易必杀技和成交量比率（ＶＲ）

纯干货：程序化交易必杀技（下面是小编为大家收集的程序化交易必杀技和成交量比率（ＶＲ）相关信息，希望你喜欢。）

构建模型是一项痛苦的工作，相信大多数程序化模型编写者都深有体会。我们针对某类股票或者某个品种，把模型编写出来回测发现还挺牛逼的，于是两眼放光，像找到了免费提款机一样。结果拿这个“牛逼”的模型来回测其他品种或者其他类型的股票，结果却傻眼了，一盘冷水泼了下来。

我们编写的大部分模型的通用性都不是很好，有的只适合趋势类的行情，在震荡市场上，两边挨耳光；而有的主打震荡的模型，在遇到趋势的时候也是亏的找不着北！每天都在挣扎徘徊中自虐，每天也在辗转反侧中失眠！或许这是程序化模型编写者经常会遇到的情况，起码是我经常会碰到的事情。

那既然模型都没有很好的通用性，还存在所谓短线的模型吗？这又有点“圣怀”的意思了。其实正是由于没有找到，所以我们才会乐此不疲的找虐。以我个人编写经历来看，要做日内，或者短线，或者T，只有一个非常反人性的办法，那就是逆势。

不要小看这个词语，我相信起码6成以上的人是没有这个心里素质的。我们举个例子，拿boll指标来说，如果你写个程序或者做个模型，原理是依据boll信号进行交易。首先来分析一下，boll指标有3个参数，对应3跟线。中间那根线叫均线，一般软件默认是20日收盘价均线，上方一条叫上轨，下边一条叫下轨，这两条线是根据中间均线加减2倍标准差计算出来的，所以这个参数就是（20，2，2）。

它是用来捕捉大趋势突破时的传统技术指标，boll可以过滤掉股价在一般情况下正常波动的信号，一旦趋势形成往往会冲破boll线的上轨，或者下轨，这意味这趋势的形成以及有可能会延续，这时候boll会发出买入信号。这是一般大多数人的用法。

但是，我刚才也说了，只是在“一般性况下”当大趋势真的来临时才有效。但是更多的时候股价或者期价是往往是无序的波动。这样当股价突破boll的上轨，发出买入信号，随后股价却跌破中轨20日均线了。就这样眼睁睁的看着它止损了，而且在实盘中你会发现这样情况出现的概率要远远大于“一般情况”。

所以，有很多人把boll反向使用，比如，当股价突破boll线的上轨，卖出，或者开空；当股价跌破boll下轨，买入，或者开多。这样反向操作，再配合RSI和长期均线，其实效果也蛮好的。而且你要短线操作只能如此，别的顺势方法，短线用程序化都很难赚到钱（高频交易除外）。

但我实盘还没有使用，可能我的技术还不够好，编写不出牛逼的模型，抑或是我的方法还不行，反正在程序化的道路上，笔者依然“快乐的”在自虐和被虐中前行。

成交量比率（ＶＲ）

成交量比率（简称ＶＲ）,是一项通过分析股价上升日成交额（或成交量,下同）与股价下降日成交额比值,从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。主要用于个股分析,其理论基础是“量价同步”及“量须先予价”,以成交量的变化确认低价和高价,从而确定买卖时法。

运用原则

（１）将ＶＲ值划分下列区域,根据ＶＲ值大小确定买卖时机：低价区域４０－７０可以买进；安全区域８０－１５０持有股票；获利区域１６０－４５０根据情况获利了结；警戒区域４５０以上伺机卖出

（２）当成交额经萎缩后放大,而ＶＲ值也从低区向上递增时,行情可能开始发地劝,是买进的时机。

（３）ＶＲ值在低价区增加,股价牛皮盘整,可考虑伺机买进。

（４）ＶＲ值升至安全区内,而股价牛皮盘整时,一般可以持股不卖。

（５）ＶＲ值在获利区增加,股价亦不断上涨时,应把握高档出货的时机。

（６）一般情况下,ＶＲ值在低价区的买入讯号可信度较高,但在获利区的卖出时机要把握好,由于股价涨后可以再涨,在确定卖出之前,应与其他指标一起研判。

3．功能分析

（１）成交量比率是须先于价格的指标,在分析低价区域时可信较高,观察高价区域宜参考其他指标。

（２）一般情况下,ＶＲ不能明确买卖具体讯号。

成交量比率指标—VR详解

VR指标又叫成交率比率指标、数量指标或容量指标,其英文全称为“Volume Ratio”,是重点研究量与价格间的关系的一种短期技术分析工具。

第一节 VR指标的原理和计算方法

一、VR指标的原理

VR指标是以研究股票量与价格之间的关系为手段的技术指标,其理论基础是“量价理论”和“反市场操作理论”。VR指标认为,由于量先价行、量涨价增、量跌价缩、量价同步、量价背离等成交量的基本原则在市场上恒久不变,因此,观察上涨与下跌的成交量变化,可作为研判行情的依据。同时,VR指标又认为,当市场上人气开始凝聚,股价刚开始上涨和在上涨途中的时候,投资者应顺势操作,而当市场上人气极度旺盛或极度悲观,股价暴涨暴跌时候,聪明的投资者应果断离场或进场,因此,反市场操作也是VR指标所显示的一项功能。

一般而言,低价区和高价区出现的买卖盘行为均可以通过成交量表现出来,因此。VR指标又带有超买超卖的研判功能。同时,VR指标是用上涨时期的量除以下跌时期的量,因此,VR指标又带有一种相对强弱概念。

总之,VR指标可以通过研判资金的供需及买卖气势的强弱、设定超买超卖的标准,为投资者确定合理、及时的买卖时机提供正确的参考。

更多深度财经、国际局势资讯解读，可去关注微信公众号【邓高望远】（关注公众号，在后台回复相应关键词，可领取机构付费投资报告、私募个股调研报告和行业报告），或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号