CCI指标的背离形态分析，怎么通过CCI指标选股
1、顶背离
当CCI曲线处于远离﹢100线的高位，但它在创出近期新高后，CCI曲线反而形成一峰比一峰低的走势，而此时K线图上的股价却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出信号。
在实际走势中，CCI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中，先创出一个高点，CCI指标也相应在﹢100线以上创出新的高点，之后，股价出现一定幅度的回落调整，CCI曲线也随着股价回落走势出现调整。但是，如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时，而CCI曲线随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落，这就形成CCI指标的顶背离。CCI指标出现顶背离后，股价见顶回落的可能性较大，是比较强烈的卖出信号。
2、底背离
CCI的底背离一般是出现在远离﹣100线以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而CCI曲线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹，是短期买入的信号。
与MACD、KDJ等指标的背离现象研判一样，CCI的背离中，顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位，CCI在远离﹢100线以上出现顶背离时，可以认为股价即将反转向下，投资者可以及时卖出股票;而股价在低位，CCI也在远离﹣100线以下低位区出现底背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。
CCI曲线的形状
CCI曲线出现的各种形态也是判断行情走势、决定买卖时机的一种分析方法。
1、当CCI曲线在远离﹢100线上方的高位时，如果CCI曲线的走势形成M头或三重顶等顶部反转形态，可能预示着股价由强势转为弱势，股价即将大跌，应及时卖出股票。如果股价的曲线也出现同样形态则更可确认，其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判。
2、当CCI曲线在远离﹣100线下方的低位时，如果CCI曲线的走势出现W底或三重底等底部反转形态，可能预示着股价由弱势转为强势，股价即将反弹向上，可以逢低少量吸纳股票。如果股价曲线也出现同样形态更可确认，其涨幅可以用W底或三重底形态理论来研判。
3、CCI曲线的形态中M头和三重顶形态的准确性要大于W底和三重底。
CCI指标应用于沪深300指数
1.说明
顺势指标CCI由唐纳德拉姆伯特所创，是通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标。
2.计算
以日 CCI 计算为例，一般采用的计算方法如下：
已知到今天为止连续n天的每天的最高价Hi、最低价Li、收盘价Ci，
其中i=1,2,3...n ,今天为第n天
3.回测结果：
该策略累计收益率仅仅为1.69%，并不理想。但这是因为该策略中仅抓住一个标的进行交易，而且交易较频繁，所以产生的手续费特别高。基于此，即使该策略的收益率特别低，也并不能说明这个技术指标已经失效。下面我们加入选股策略，解救这一惨淡的收益率。
CCI实战交易策略二：加入行业轮动选股策略
1.说明
在交易策略一中采用了CCI指标进行择时买卖，但效果并不好，而且现实中只交易一个标的并不现实，所以基于上面的策略，考虑加入行业轮动选股策略，行业轮动策略大家可以参考掘金官网给出的实例。
2.加入行业轮动策略回测设置
标的：300工业.300材料.300可选.300消费.300医药.300金融 这六个行业指数的成分股
轮动选股频率：每月第一个交易日
选股规则：计算上述六个行业指数过去20个交易日的收益率并选取了收益率最高的指数的成分股
择时买入：在每天的09:40:00，使用CCI指标择时
调仓规则：如果CCI值大于100且该成分股不在持仓中，则按照比率调仓买入，如果CCI值小于-100且该成分股在持仓中，则平仓
回测时间：2020.7.1---2021.10.1
3.回测结果
在加入行业轮动选股之后，策略的累计收益率达到102.08%，要较高的优于沪深300的基准收益率，但伴随着高收益率的同时，其最大回撤高达12.34%，夏普比率为2，胜率为54.62%，结果还是不够理想，下面将考虑对该策略进一步参数寻优，提高回测的夏普比率。
CCI实战交易策略三：对上述策略进行参数寻优
1.CCI指标参数寻优设置：
alpha = 0.010，0.015，0.020
n = 10，15，20
2.参数寻优结果：
下图中，回测结果最好的收益率为252.45%，最大回撤为11.01%，夏普比率为2.68。
通过查询可知最优的参数为alpha=0.01, n=10。回测结果如下：
结论：第一个策略是使用CCI指标进行择时买卖。但发现其收益率惨淡。于是，选择在此基础上加入行业轮动选股策略，产生第二个策略。第二个策略的收益率虽然高了，但夏普比率低。所以在第三个策略中对第二个策略进行参数寻优，效果突出。
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