炒股有哪些快速套利的方法

1999年以来，沪深股市在政策作多的支持下，走势特征发生了根本的变化，伴随着大资金看好后市，市场的成交量放大到一个能够不断的创造个股机会的水平。但是由于股市规模较前几年要大许多，以及投资群体的多元化原因，在股市大趋势向上的基础上，在某一阶段，股群体的表现有极大的差别，因此股市投资的成功，不是一蹴而就的事情，仍然需要花费大力气才能把握住难得的市场机会，否则，牛市中个股上下活跃表现的特点同样能够让使用错误方法的投资者深度套牢。为了节省非职业投资者的总结投资技巧与方法的精力与时间，笔者把一些职业投资人总结的最新股市套利方法举要如下，供有心的投资者参考。需要说明的是，本文举要的一些方法与一些传统经典的理论以及前几年以中小投资机构为主的市场惯常习惯有较大的不同，读者应该根据现实的市场特征理解运用，避免把不同或者矛盾的理论混合使用。因为那样可能会弄巧成拙。

一、注意股性不活跃的低价大盘股放量

在目前的政策作多的市场背景下，机构投资操作个股时的积极性是较高的，并且会有不断的大资金介入市场。这其中许多大资金又是十分讲究时间效率的，它们为了缩短个股的总体运行时间，常会选择一些平时股性不佳、流通盘子较大、股价不高的个股介入。这样可以使得建仓动作隐蔽，建仓速度快以及容易给习惯猜测题材的投资者以新鲜感。进入7月下旬后，这种动作方式已经被多数后续的大资金所认同，7月底开始发动的强庄股一汽金杯、第一百货、彩虹股份、杭钢股份、北方五环、三环股份、新兴铸管以及两市地产股都具备上述特点。把握这种机会的方法是每天注意处于低位首次进入资金流量排行与量比排行前例的个股。在第一天适当建仓，目标股如果在第二天仍然走强应果断加仓。

二、注意正在处于拉升期的个股与板块效应

许多投资者非常重视技术分析与消息分析，笔者认为在强势市场下，连续的10万股买单就是最好、最实用的消息，最精确的技术分析，至少比心中无数的咬耳朵消息要可靠的多。凡是出现股价上涨不多的个股出现连续的大买单上拉股价可以即时少量追进，把握这种机会需要经常敲61和63键，或者经常盯着即时成交盘。如果上述的个股涨幅已经较大，则应立刻注意上述股票的同类板块品种，比如外高桥刚刚拉涨停板了，是不是其它的浦东概念股会联动上扬。

三、注意指数出现较大下跌时在涨的个股品种

在指数出现较大的下跌时，会有一些股票逆市上扬，这类股票有一部分属于技术上已经先于大盘调整充分，或者是进入建仓末期，或者是主力有逆市操作习惯，如果是处于上述三点的话，应更加注意，此类个股的上涨幅度一般会强于大众股票，其中放量大涨者极易成为黑马，对于成为该日十分稀少的强势飘红者更应重点研究。

四、注意避免的市场陷阱

在强势市场下，一些机构会为了达到建仓与出货的目的，常常会利用业绩与消息来进行先逆之后顺之的操作，因此投资者对于明显大涨大跌者需要跟踪观察量价关系分析主力是否有后续意图。一般情况下，出现此类现象的个股通常会成为大牛与大熊股，投资者应该擦亮眼睛，对于次新股突然出现大跌现象的多数属于建仓陷阱，露出放量换庄迹象的多数属于出货陷阱。

五、总体的操作原则

在强势市场下的操作原则以作多为主，以敏锐的量能方法追逐热点为主，实施抛开大盘做个股的波段思维，这样才能顺应趋势，把握住机会。那种看着指数对个股高抛低吸的操作方法非常容易产生高买低卖的错误，是强势市场下最为忌讳的。

股票市场如何套利，股票套利的四种策略以下介绍：

一、结合可转债的套利策略

有了融资融券，投资者还可以用可转换债券套利。对于未进入转股期的可转债，当可转债价格较其转股价值大幅降低时，那么投资者可以买入可转债，并通过融券卖出相应的股票。当可转换债券进入期货时，可转换债券可以转换为股票，以归还借入的股票并获得利润。这个过程类似于权证套利。基金套利。

二、结合股指期货的套利策略

融资融券交易中的投资者通过在一方高估而另一方低估股指期货和现货股指时，买入低估者并卖出高估者来获得套利机会。期货股票指数的理论价格可以通过无套利模型来确定。只要市场价格偏离这个理论价格的某个价格区间，投资者就可以在现货市场以及期货市场通过低买高卖来获利。这就是期货股指的现货套利。其中期货股票指数的理论价格模型是：

期货的理论价格时是Ft股，数分红率是d，指数的现货价格是St，无风险利率是rf，股指期货的存续时间是T-t。

三、基金组合套利策略

投资组合套利主要有两种类型，一种是LOF的alpha，另一种是封闭式基金的折价。

1.封闭式基金的折价套利

目前封闭式基金折价率较高，可以通过融资融券交易实现套利收益。选择有折价的封闭式基金构建投资组合，计算其相对标的指数的beta值。选择与基金有稳定关系的股票构建另一个投资组合，使其beta值等于基金组合的beta值。买入结构性基金组合，卖空卖出结构性股票组合，持有封闭式基金至公众开放或者是到期日，或在封闭式基金折价幅度减小时赎回或卖出基金。买入证券平仓，即有可能获得封闭式基金的折价。因为这种策略要求融券组合与基金的beta值有稳定的关系，在换手率较低的情况下应用效果更好。

2.LOF的alpha套利

对于LOF基金可以进行alpha套利，对于一个正alpha很大的基金，如果它的正alpha是稳定的，可以通过买入该基金并卖空其组合股票来获得它的alpha收益。

四、与权证组合套利策略

对于看涨权证，当权证折价时可以结合卖空和卖空进行套利。具体操作如下：

当权证折价时，标的股票价格大于行权获得的每只股票对应的权证价格和行权价格之和时，融券卖出标的股票。如果标的股票不能卖空，可以选择其他相关性高的股票，同时买入权证组合持有至权证到期， 然后行权买入的标的股票回到证券。这种策略获得的套利收益是股票价格与权证行权获得的股票成本之间的差额。 如果套利期间权证折价水平降低，归零甚至有溢价水平，可以卖出权证同时买入股票偿还融券负债，可以提前实现套利收益。

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