看跌合成股票期权
什么是期权,股票期权是什么意思啊,看涨期权和看跌期权的期权交易...
期权（option;option contract）又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。
从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。
在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
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什么是股票做空？买入看涨和买入看跌期权？
和买涨相反，就是，在高点卖出一部分股票低点买回，赚取差价，不过一般人没有这样的权利，需要在在市场开通，期权是是一种权益，未来的权益，，想做空的话，你可以先试试现货，他是双向的，和期货很像，风险甚至小于股票，我这开户不错的有黄河大宗，河北大宗，指南针，焦作还华府，等，，你想开什么都可联系我，尽量帮助你，
什么是股票看跌期权
看涨期权与看跌期权之间的平价关系（一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系1.无收益资产的欧式期权在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合：组合A：一份欧式看涨期权加上金额为Xe-r(T-t) 的现金组合B：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权加上一单位标的资产在期权到期时，两个组合的价值均为max(ST,X)。
由于欧式期权不能提前执行，因此两组合在时刻t必须具有相等的价值，即：c+Xe-r(T-t)=p+S(1.1)这就是无收益资产欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（Parity）。
它表明欧式看涨期权的价值可根据相同协议价格和到期日的欧式看跌期权的价值推导出来，反之亦然。
如果式（1.1）不成立，则存在无风险套利机会。
套利活动将最终促使式（1.1）成立。
2.有收益资产欧式期权在标的资产有收益的情况下，我们只要把前面的组合A中的现金改为D+Xe-r(T-t) ，我们就可推导有收益资产欧式看涨期权和看跌期权的平价关系：c+D+Xe-r(T-t)=p+S(1.2)（二）美式看涨期权和看跌期权之间的关系1.无收益资产美式期权。
由于P>p，从式（1.1）中我们可得：P>c+Xe-r(T-t)-S对于无收益资产看涨期权来说，由于c=C，因此：P>C+Xe-r(T-t)-SC-PP+S由于c=C，因此，C+X>P+S结合式（1.3），我们可得：S-X<C-P<S-Xe-r(T-t)(1.4)由于美式期权可能提前执行，因此我们得不到美式看涨期权和看跌期权的精确平价关系，但我们可以得出结论：无收益美式期权必须符合式（1.4）的不等式。
2.有收益资产美式期权同样，我们只要把组合A的现金改为D+X，就可得到有收益资产美式期权必须遵守的不等式：S-D-X<C-P<S-D-Xe-r(T-t) (1.5)
股权激励的模式有哪些
你这问题的表述有点歧义。
期权的持有者有执行或者不执行期权的权利！看跌期权，是指看跌期权的持有者可以以规定的价格（执行价）卖出标的物！当看跌期权的执行价<；标的物价格时，该期权为虚值期权；当看跌期权的执行价=标的物价格时，该期权为平值期权；当看跌期权的执行价>；标的物价格时，该期权为实值期权。
如果你的股票大跌后价格比执行价格还要低的话，那么你持有的看跌期权就是实值期权。
希望对你有帮助！
购买看跌期权是不是首先要持有股票
买某股票的看跌期权不一定要持有看跌期权标的股票，由于看跌期权一般要到相关期权到期时才会进行相关行权的，行权那时候会根据相关期权的合约条款进行相关的结算，若合约条款是要进行实物交割，即所谓的要用股票进行结算时，你就有必要在交割时之前买入每份期权相对应的相关股票数量进行期权交割，若相关期权条款可以进行现金结算的，则你可以不用买入相关股票进行交割。
若相关期权很久才会进入相关行权期，那么就不一定需要提早买入相关股票了。
某投资者购买了A股票的双重期权,期中看涨期权费为每股6元,而看...
(1)A股票位于60元以上或40元以下时投资者获利。
原因：股价等于60，放弃看跌期权，行使看涨期权，50买入，获利10元，成本为6+4。
40元同理。
(2)最大损失为10*3000元，股价等于50，同时放弃看涨和看跌期权。
(3)股价=64，行使看涨，获利64-50=14，成本=4+6=10，净收益=4*3000元股价=35，行使看跌，获利50-35=15，成本=4+6=10，净收益=5*3000元。