股票波动率对期权价格的影响

1. 波动率的变化对期权价格有什么影响

2. 波动率的变化对期权价格有什么影响

隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的。 期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（Fudge Factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。