海龟交易法则股票

为什么称海龟交易法则

因为交易大师理查德.丹尼斯和另外一个交易大帅探讨交易员“是天生的还是可以后天培养的”这个问题的时候，丹尼斯就说伟大的交易员是可以后天培养的。

于是他就专门做了个实验，从2000多名报名者中培养出了现在的所谓的海龟交易大师，而这些大师用的就是丹尼斯所创的海龟交易法则，其实就是个机械交易系统。

而之所以称之为海龟，是因为当时做这个实验的时候，丹尼斯刚从新加坡回来，看到当地人在养海龟，他就想着，伟大的交易员完全像海龟一样是可以被培养的，所以他就是受这个启发才有了现在闻名世界的海龟交易法则。

希望采纳哈，有什么疑问还可以继续交流。

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谁能说下海龟交易法则的基本理论？何如操作？

海龟交易法则 1、市场和品种选择（买卖什么）1983年可以交易5个市场中的21个品种，包括了农产品、金属、燃油期货、外汇，奇怪的是没有一只股票，只有标准普尔500股票指数。

选择市场和品种的原则：关联度低：也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。

如金属期货和农产品期货的关联度低，相对来说金属期货中的黄金、白银期货关联度就高了。

这个因素很重要，如果资金全在高度关联的市场中交易无疑会增加风险，收益曲线波幅也会增大。

这一因素还会影响到后面的头寸管理。

沪深A股可以说是一个高度关联的股票交易市场。

流动性好：交易的品种能很快的变成现金。

容量大：期货就要交易主力合约。

容量大的市场不容易被操纵，前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅，造成很多帐户自动被平仓，损失惨重。

容量大的市场才能承载大船，大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。

2、头寸规模（买卖多少）这是决定成败的关键因素，却往往被忽略。

海龟交易法则中采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性），因此必须理解波动性（用N来表示）的含意。

波动性N：实际波动幅度的20日指数移动平均。

也就是我们常用行情软件中的ATR指标（一般是按简单移动平均计算的）。

价值量波动性NV：波动性代表的货币价值，通俗的讲这个波动性值多少钱。

对于A股股票波动性是直接以货币计量的，最小交易单位是100股，所以NV=N x 100。

对于股指期货就不同了，波动是以点数计量，必须转换成货币，NV=N x 每点价值。

举例说明：沪深300股指期货规定的每点价值300元人民币，因此NV=N x 300。

账户规模C：能交易价值多少的商品。

C=投入的资本 x 杠杆，对于A股市场没有杠杆（杠杆为1）,C=投入的资本。

头寸单位U：海龟在建立头寸时每次买多少。

U= (C x 1%) / NV实例说明：假设帐户规模为10万人民币，A股市场的股票001在某一天出现买入信号，日线上这天的ATR指标为0.55，我们应该买入多少呢？U = (100000 x 0.01) / (0.55 x 100) = 18 手。

注意：N值是每天变化的，海龟只采用每周一的N值计算。

最大头寸限制：1、单一品种（如日元）最大4个头寸单位，并称之为满仓（日元）2、高度相关的品种一共最大6个头寸单位。

3、低度相关的品种一共最大10个头寸单位。

4、单一方向（做多或做空）最大12个单位，称之为完全满仓3、入市（建仓，第一次买入）海龟有2套入市规则，我觉得中文称为建仓更合适，正好与加仓对应起来建仓规则1：以20日突破（也就是创20日新高或新低）为基础的短线系统建仓规则2：以55日突破为基础的长线系统（也有资料以60日突破）注意：以即时价格有效，不用等到当天收盘；只买入1个单位的头寸；入市之后的入市信号被忽略。

加仓规则：价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5N（系数在0.5~1之间），即可再增加1个单位，直到满仓4个单位.4、止损海龟以头寸的风险为基础设置止损，可以说有2种止损规则：统一止损：任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。

价格波动1N表示1%的帐户规模，容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2N。

分批买进但按统一价格止损，按0.5N的波动加仓之后，之前的头寸止损价也增加0.5N。

双重止损：止损设在价格反向波动0.5N处，即只承受0.5%的账户风险 。

各单位头寸保持各自的止损价不变，某一单位触发止损后，如果市场价格恢复到原来的买入价，该单位就被重新建立。

缺点是会造成更多的亏损，优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%

海龟交易法则如何让操作？

掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。

管理风险：控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

海龟法则在中国A股市场有效性研究

海龟法则真正适用于中国市场的关键在于其仓位控制和资金管理的方法，而不是单纯的操作方法海龟法则成功在于期货市场每年都会有一到两波中级行情，而丹尼斯通过统计分析发现了这一规律，并融入到了自己的交易方法里.所以，单纯的复制并不能取得一定好的成绩，关键在于自己因地制宜的开发

谁有海龟交易法则啊我想买买不到啊

你是要《海龟交易法则》还是《海龟投资法则》，前者是原著的简体中文译本，后者是繁体中文的译本，就是说前者是中国大陆翻译的，后者是中国台湾翻译的，但是《海龟投资法则》要比《海龟交易法则》早出版了三四年，所以你要是想买《海龟交易法则》就去当当网我没记错的话好像是21￥，如果你想买《海龟投资法则》的话就要去淘宝买了，因为是台湾版的，所以大陆是没有引进的，所以你要去淘宝买，即使这样你也得等上15-20天，因为要从台湾往大陆这边打书，我昨天晚上买了一本，65￥算上15￥邮费一共80，这个没盗版想买便宜的话，几本没戏，所以能接受的话就去淘宝订吧。

期货交易,唐奇安交易系统（海龟交易法则）

1.20日均线买卖法简述：以股票交易系统中的20日均线为基础，一旦发现股票或基金的当日收盘价格刚好站上20日均线则在收盘前买入该股票或基金，反之一旦发现该股票或基金的当日收盘价跌破20日均线则在收盘前卖出该股票或基金。

这种操作方法对etf基金和封闭式基金的二级市场交易操作尤其有效，而对股票或杠杆基金的激进部分由于出现涨停或跌停的情况较多，操作效果稍差，下面我以510180(180etf)举例说明其具体运用。

2.假设一位投资者在2011年1月开始用20日均线买卖法在二级市场操作180etf基金，则首次买入时间是2011年1月31日，当日最高价为0.644(20日均线价格为0.641)，卖出时间为2011年3月15日，当日收盘价为0.665(20日均线价格为0.675，最低价为0.653)该笔交易盈利2.5%，第二笔交易买入时间为3月23日，当日收盘价0.681(20日均线价格为0.676)卖出时间为3月31日，当日最低价为0.674，第三笔交易买入时间是4月1日，当日收盘价0.689，卖出时间为4月20日，当日最低价为0.690，这两笔交易合计结果为微亏1%。

第四笔交易买入时间为6月23日，当日收盘价为0.626，卖出时间为7月21日，当日最低价为0.641，该笔交易盈利2.3%以上。

同理第五笔交易买入时间为8月25日卖出时间为8月30日，第六笔交易买入时间为10月25日，卖出时间为11月16日，这两笔交易的盈亏基本持平。

最近一笔交易买入时间应为2012年1月9日，当日收盘价为0.512，卖出时间为2012年3月14日，当日最低价为0.556，该笔交易应盈利8.5%以上。

目前由于510180的价格未触碰到20日均线操作上暂时处于观望状态，一旦某日收盘价站上20日均线则再开始操作。

总结下来就是使用20日均线买卖法操作180etf，在一年时间内总共仅交易7笔，交易结果为盈利10%以上，上证综合指数在此期间下跌20%左右，不仅有效避免了熊市中股市的系统性风险，而且有了较好的盈利。

下面我对此交易方法的特点予以总结。

交易标的物：etf基金和交投活跃的封闭式基金最佳，目前看来上证50etf，上证180etf，深100etf都是较好的标的物，对于投资者自己熟悉的股票也可以成为交易目标，但选择的股票最好不要选st股，以免过多的涨停，跌停，甚至停牌出现。

交易规则：简单易操作。

以标的物的收盘价为准，站上20日均线则开仓买入，跌破20日均线则斩仓卖出，其余时间都处于观望状态，不进行任何交易。

有效克服交易过程中的贪婪和恐惧心理，达到获取投资收益的目的。

3.注意事项：严格按照交易规则执行，由于是以标的物收盘价为准所以要求在每个交易日收盘前半小时内关注所要交易的目标，以决定是否买入或卖出，不得随意进行不必要的交易，有效控制交易成本。

作为一位股票经纪人我曾被一位投资者问道券商能帮助客户赚钱吗这样的问题。

对于这一问题或许从推荐股票或基金的角度讲确实很难帮助投资者直接赚钱，搞不好行情差时还会让投资者亏钱，但如果能够给广大投资者提供较好的投资方法，提供一些合理的资产配置建议，帮助广大投资者树立正确的投资理念，则达到了我写博客的目的，希望我今天所写的20日均线买卖法能够被你们较好的掌握和运用。

海龟交易法则的N系数

海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。

N就是TR(True Range，实际范围)的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。

从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了开盘价的缺口。

N同样用构成合约基础的点（points）进行度量。

每日实际范围的计算：TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)式中：H-当日最高价L-当日最低价PDC-前个交易日的收盘价用下面的公式计算N:N=(19*PDN+TR)/20式中：PDN-前个交易日的N值TR-当日的实际范围因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

价值量波动性的调整确定头寸规模的第一步，是确定用根本的市场价格波动性（用其N值定义）表示的价值量波动性。

这听上去比实际情况更复杂。

价值量波动性用下面简单的公式确定：价值量波动性=N*每点价值量波动性调整后的头寸单位海龟按照我们所称的单位（Units）建立头寸。

单位按大小排列，使1N代表帐户净值的1%。

因此，特定市场或特定商品的单位可用下面的公式计算：单位=帐户的1%/市场价值量波动性或单位=帐户的1%/(N*每点价值量)

期货、外汇、股票的投资方法有那些？我知道的有海豚交易法、海龟交...

大智慧 好多朋友再用，其实软件系统什么的不过是个工具罢了，最重要的还是人。

每个人有每个人的实际情况，每个人又有不同的风险偏好。

有的属于激进型投资者，有的属于保守型投资者。

无论是交易系统，还是交易方法，终要因人因时因势而为，古人说的好，兵无常势，水无常形。

二八轮动策略与海龟法则相同吗

什么是二八轮动策略？通俗点讲就是大小盘轮动策略，“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股，“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票，二八轮动就是指在大盘股与小盘股中间不断切换，轮流持有。

当前各平台的策略都增加了一个择时指标，在市场不好的时候，股票空仓，转入债券或者货币基金。

什么是海龟法则？海龟交易法则属于趋势交易，首先建立唐奇安通道，即确定上突破线和下突破线，如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线就平仓或做空。

从定于上可以分析这两种策略是有所区别，并不近相通。

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