股票的量化分析
如何使用量化分析的方式来买卖（炒）股票？
虽然量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。
1·量化选股量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。
根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。
量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类2·量化择时股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。
如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。
众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。
3·股指期货套利股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。
股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。
4·商品期货套利商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面 ：（1）相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。
（2）由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。
（3）不合理必然要回到合理。
（4）不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。
5·统计套利有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。
统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha 收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
6·期权套利期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。
期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。
7·算法交易算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。
在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。
根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
8·资产配置资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。
量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。
它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。
股票投资分析的基本方法有哪些
股票投资分析方法主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。
1、基本分析法基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
基本分析包括下面三个方面内容：宏观经济分析。
研究经济政策（货币政策，税收政策，产业政策等等），经济指标（生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等）对股票市场的影响。
行业分析。
分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。
具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。
2、技术分析法技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。
目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。
3、量化分析法量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为：a. 趋势判断型量化投资策略判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。
如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。
这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。
一旦判断错误则可能遭受重大损失。
所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。
b.波动率判断型量化投资策略判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。
这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。
这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。
在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。
4、演化分析法演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。
股票量化交易策略是什么意思
“量化交易”也叫量化投资、定量投资，是与“定性投资”相对的一种理念、理论、方法。
定性投资主要依据个人经验和主观感觉；而量化投资的依据是数理模型，只要严格遵守，可以有效防范市场变化、个人经验、主观感觉、人性弱点（贪婪、恐惧、侥幸.....）带来的风险，使投资决策更为理性、有效，从而带来稳健、持续的盈利。
每每炒股时被套的原因是什么？没有进行量化分析吗
办理好股票账户后，使用技术分析，找到主力（大单）流入流出的成交量上留下的痕迹，来判断主力进行到哪一步了，之后根据具体的技术建模或分析，进行选股，并根据主力流入流出的累计值和时间点，买卖股票。
前两天刚看到“财经重数据”微博（网页链接）、微信公众号（网页链接），准确预测到医药板块多个涨停，根据计算分析到医药板块主力资金连续多日流入。
推荐给大家可以看看。
“财经重数据”是一支高学历创建的公众号，这个团队是一支以数据挖掘和数据分析算法来进行量化分析的专业团队。
每天推出信息，同时又专门的算法网页提供给大家使用。
需要提醒大家的是，技术分析是大概率正确，也就是大方向是正确的，但无法实现100%正确，因此需要组合投资，因此需要使用止盈止损的策略来应对小概率事件，从而实现盈利。
至于那些炒股书籍基本上没什么卵用，如果想学习一些基本知识，倒是可以看看，但别看什么炒股大神说股票等这类没水平的内容。
我建议可以看看经济学的基本知识，以及二级市场的整体框架性的介绍，其他都无用。
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金融行业与量化分析相关的职位有哪些内？
几周之前，我们说到了创始人股权的分配问题。
我发现，创始团队常常只是按照创始人的数量来分配股权。
我也提示过大家，这种股权分配的方法是绝对错误的。
此后我进一步分析了，在决定如何分配股权时，哪些因素是应当考虑进去的。
对于我的这种分析，有些朋友认为，尽管这种分析看起来很有道理，但不是很实用。
他们认为，在时间急迫、也没有其他方法可参考的情况下，平均分配股权似乎是唯一“公平”的做法。
为了帮助大家解决这个问题，我“发明”了合伙人股权计算法。
在后文中你将会看到，这种计算法不是特别深奥。
事实上，我确实不是“发明”了这种方法。
但在此之前，我也确实没有发现其他人这样明确的提出来过。
（请注意：这种计算方法可能还会有其他我还没有考虑到的重大缺陷。
）这种计算方法主要的优势在于，在股权分配的决策过程中，提供了一种量化各种要素的方式。
这使得股权分配显得合乎逻辑且公平。
一、股权分配中的要素让我们再次捋一遍股权分配时应该考虑到的各种要素。
1. 创业点子没有创业点子，也可以创业企业。
创业点子非常重要。
但是，也有一句充满真理的谚语说过：“成功的商业源自百分之一的灵感，再加上百分之九十九的汗水。
”2、准备商业书准备商业计划书第一稿，通常非常不容易，并且也相当费时费力。
准备商业计划书的工作包括：把创始团队的所有想法集中和组织在一起，找到其中的缺漏并加以补充，找到各种想法之间的分歧点并调和这些分歧，然后制作书面的商业计划书，这份计划书不仅能抓住商业上的本质，而且还能说服银行、投资者、董事会成员或其他人等来支持公司。
因此，准备商业计划书是一件工作量相当巨大的工作，任何准备过商业计划书的人都能证明这一点。
但是，我还是要再说一遍，准备商业计划书是开启商业之门的必要条件，但是把商业计划书里的内容执行出来，才是真正有价值的工作。
3. 领域的专业性你的业务领域中，你和你的合伙人具备有价值的经验吗？这种经验有多少？了解行业、具备相关经验以及获得丰富的人脉，能极大地提高公司的成功概率、加速公司的成长。
否则，你需要会花费更长的时间，并付出巨大的代价，才能让您的企业在商业上更具吸引力。
这种代价通常是指专门去雇佣深谙行业的人才，为这些人才支付的薪酬中通常还会包括股权激励。
4. 担当和风险你或许听说过一句老话“鸡有参与，猪却以身相许。
”（猪和鸡一起合伙做火腿鸡蛋，猪牺牲了小命、提供了火腿，鸡却只是拿出了鸡蛋）。
同样地，相对于那些置身局外和当拉拉队的创始人来说，那些全职在公司里工作、并承诺把公司推向成功的创始人，对公司更有价值地多。
而且，对于这些放弃了自己的职业追求、全身心加入到公司的人来说，他们也面临着巨大的机会成本。
5. 责任着手去做具体工作的是谁？即使明天领到明天的工作，仍熬夜工作的是谁？是谁在“承担一切责任”？二、要素的相对重要性这些要素对各个公司里的重要性程度很可能差异很大。
比如，以高新科技为基础建立起来的公司，高度依赖于“创业点子”。
从另一个角度来说，餐馆则很少会因为某个“创业点子”而走向成功。
如果我们对“创业点子”的重要性划分为 0 到 10 分，对高新技术产业来说，“创业点子”的重要性可能是 7 分或 8 分，而餐馆仅占 2 到 3 分。
同理，商业计划书的重要性程度也会因实际情况而各有不同。
如果一个公司必须进行外部融资，那么就非常需要一个能帮助其提高融资力度的商业计划书。
如果创始人自己提供了启动资金，那么商业计划书在此时相对而言就不那么重要了。
图1：我认为，这种分析方法运用到其他要素上，也会有很好的成效。
运用这种方法，可以对各个要素预先设置 0 到 10 的重要性评分等级，还可以在各要素之间对比、以确保其重要性等级具有合理性。
三、创始人的相对贡献各个创始人都可以基于这些要素来评估其贡献。
谁提出的创业点子？谁为准备商业计划书做了什么工作？谁有行业人脉？谁加入了公司？谁负责融资？谁负责把产品推向市场？图2四、举例让我们来假设一个例子。
假定，有一个从大学衍生出来的高科技创业企业，由四个人组成创始团队，这四个人的角色如下：（1）发明家，其领域里公认的技术引领者。
（2）“商务人员”，给公司带来业务和行业知识的人。
（3）技术人员，发明家的得力助手。
（4）研究小组成员，因为正好出现在正确的时间、正确的地点，所以加入了创业企业，但是现在还没有、或许将来也不会对技术和公司做出很多贡献。
如果这些人全都是初次创业者，他们每个人很有可能会得到公司股票的四分之一，因为“这是公平的。
”让我们看一看，如果根据合伙人股权计算公式来分析，应该怎么说的。
首先，我们对每个要素的重要性程度进行评估，同时也对每个创始团队成员在各个要素上所做的贡献程度进行评估，二者都按照从 0 分到 10 分的等级进行打分。
图3其次，我们把每个创始人在要素上贡献程度的分数，与该要素的重要性程度分数，二者相乘计算出加权分数。
把每个创始人的数字加起来，概括出总数，然后判定相对百分比。
最后，进行一次合理性检查，判断...