股票溢价率为正

发现股票有大宗交易,我是应该选择大宗交易溢价率为正的买还是选择...

正溢价率是比较少的，如果有，而且股价不是经过疯狂上涨，就可以考虑介入。

而负溢价则是当前大宗交易的普遍现象，正常折扣都会在九折左右，低于九折就说明看空较为明显。

当然不排除尔虞我诈的可能，但毕竟这种正溢价率只要不是股价山顶，后续盈利的概率都会比负溢价大许多。

股票溢价率是什么意思？

股票的票面价值代表了每一份股份占总股份的比例，在确定股东权益时有一定的意义，同时也是股票的价值的一方面。

股票的发行溢价代表了市场对该股票的预期，是公司发展向上的一个代表指标。

认购权证溢价率=[（行权价+认购权证价格/行权比例）/标的证券价格—1]*100%。

投资者可以将溢价率视为投资成本之一。

举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1:1。

按此计算，该认购证的溢价率是6.3%。

股票里的 大宗交易,溢价率为负数,和折价率为正数是一样的吗

不一样的。

无论是折价率和溢价率都是基于股票当前的价格来表示的。

所谓折价也就是打折了，所以你可以看成是大宗交易的价格比目前股价要低溢价也就是满了溢出来了，所以是大宗交易的价格比目前价格要高。

这里要说明的是，这里有个表述问题。

比如折价率10%，也就是大宗交易的价格比目前价格低10%，但是折价率是-10%，这是要比目前价格高10%。

同样的，溢价率10%，就是大宗交易价格比目前的价格要高10%,-10%则是要低10%。

如果按一般情况来说，人们都是以折价率为10%，溢价率为10%，这种表述为准。

我从来就没见过有人说溢价率为-10%这种表述，我个人觉得这种表述很不专业，因为溢价，折价这两个词都有，为何要带负号呢？...

股票大宗交易溢价率是负数是什么意思？

溢价率为正：大宗交易成交价 >当天股市收盘价，也称为大宗交易溢价成交。

溢价率为负：大宗交易成交价 一般而言，溢价率为正，表示有人或有机构，愿意付出比当前股市价格更高的成本，通过大宗交易的方式，大量购买该股票。

这是好事，对股票价格有积极的影响。

股票大宗交易溢价率为负数是好是坏

展开全部大宗交易折价成交如果仅仅从表面上理解肯定是利空，因为说明公司的股东把自己手上的股票贱卖了，那么买的人在成交的一刻就已有利润，理论上更容易在二级市场上抛售的冲动， 但从市场反应上看并没有理解上那么简单，因为大宗交易双方之间的关系外面人是不知道，买方的意图外面的人也不知道，有人在大宗交易上购买后转手到二级上抛售，有人买入股票是为了持有该公司的股权，也就是说不抛的，也有利用大宗交易平台进行利益输送的，所以，单纯凭大宗交易的溢价或折价而评判股票的好坏也不是最合理，因为每天发生的大宗交易中溢价和折价的太多了，有溢价为60%的大宗交易，也就是说，买入的直接亏损60%成交的，理论上应该至少涨60%以上才能赢利吧，但股价也没有涨，所以关键还是要从该股的形态上分析，再通过其它的一些分析综合判断

股票大宗交易溢价率为负数是好是坏

大宗交易折价成交如果仅仅从表面上理解肯定是利空，因为说明公司的股东把自己手上的股票贱卖了，那么买的人在成交的一刻就已有利润，理论上更容易在二级市场上抛售的冲动， 但从市场反应上看并没有理解上那么简单，因为大宗交易双方之间的关系外面人是不知道，买方的意图外面的人也不知道，有人在大宗交易上购买后转手到二级上抛售，有人买入股票是为了持有该公司的股权，也就是说不抛的，也有利用大宗交易平台进行利益输送的，所以，单纯凭大宗交易的溢价或折价而评判股票的好坏也不是最合理，因为每天发生的大宗交易中溢价和折价的太多了，有溢价为60%的大宗交易，也就是说，买入的直接亏损60%成交的，理论上应该至少涨60%以上才能赢利吧，但股价也没有涨，所以关键还是要从该股的形态上分析，再通过其它的一些分析综合判断

股票中,权证的溢价率怎么算呢？能举个例子吗？

权证的溢价率计算： [行使价+（认股权证价格*换股比率）]-正股价溢价（认购证）=*100%正股价正股价-[行使价-（认股权证价格*换股比率）]溢价（认沽证）=*100%正股价 以认购证为例，如果将公式分为两部份，首部份：[行行使价+（认股权证价格*换股比率）]，这部分可简称为[行使总成本]，换句话说，溢价就是：正股需要上升多少，投资者以当时价格买入认股权证并持至到期日时方可做到持平。

举例说，某汇丰认购证的市价是0.77元，换取股比率是10兑1，行使价是117元，而汇丰现价是116.5元，透过公式，我们可以得出该证的溢价是7%。

[117+(0.77*10)-116.5]溢价（认沽证）=*100%=7%116.5 这意思就是，若投资者以现价购入此汇丰认股权证，并持至到期日，则汇丰股价要由现价116.5元上升7%至124.7元，投资者便能刚好打和。

假设有两只认股权证，认股权证A的溢价是10%，而认股权证 B的溢价为20%，认股权证 B的溢价较高，正股需要上升的幅度要较大，才能令其持有的认股权证在到期时达到打和。

如此看来，购入认股权证A会较划算。

但如果投资者仅仅是快入快出，并不是要持有至到期，投资者很多时候只持有认股权证5天、10天便在市场上沽出套利或止蚀。

溢价高低对投资者来说，没什么很大意义。

但某些时候，溢价是有参考价值的，以下为两个溢价变得有意义的情况。

第一，假设有两只认股权证，相关资产、行使价和到期日都完全一样，但其中一只价格较高，计出来的溢价亦较高。

两只认股权证的条款完全一样，但一只的价格较高，唯一的解释是其引伸波幅较高，即认股权证价格较贵。

在此情况下，溢价已反映引伸波幅的高低。

两只完全一样的货品，当然是选较便宜的一只。

注意这是唯一的情况下，单看溢价也可以得知哪一只认股权证较便宜，哪一只较贵。

但现实中，很少会出现条款完全一样的认股权证，引伸波幅其实才是真正比较认股权证价格的指标。

第二，我们说＂若投资者没有打算把认股权证持有至到期，溢价高低对投资者没有太大意义＂，但反过来说，若投资者有机会持有认股权证到期，则可能需要参考溢价的高低。

一般来说，投资者有几个可能会持有认股权证至到期的。

1.买入的是较短期的认股权证，投资者本来就以认股权证到期时的价值为目标。

2.买入的是较长期的认股权证，但投资者知道自己止蚀止盈的纪律性偏低，因此要预期在最坏情况下，若真的持有认股权证至到期日，将如何做到持平。

3.基于需要作对冲或其他原因的考虑，投资者需持有认股权证至到期日。

若投资者决定（或被逼）持有认股权证至到期日，实际上他已预期放弃所有的时间值，纯粹只以正股于认股权证到期前的升幅为目标。

以此为原则下，溢价便相对地变得有意义。

因溢价（认购证为例）的定义是：正股需要上升多少，投资者以当时价格买入认股权证并持至到期日方可持平。

溢价愈低，回本愈容易，换句话说，在到期时赚钱的机会（正股价处打和点之上）便愈高。

在这情况下，以溢价买认股权证并不是基于认股权证的本身的高低，而是出于哪一只较容易回本（尽管那只认股权证可能是价格中最贵的一只）。

严格来说，投资者并不是以买认股权证的心态去作决定，而只是将认股权证当作以较低价买入的正股般看待，其引伸波幅、实际杠杆比率等数据已没有用场，因为投资者已不是从正股短期的变化中获利，而只是着眼于正股在认股权证到期时能否处打和点上，这与一般投资认股权证的目标和心态是完全不一样的。

大宗交易溢价率为负数,对股民来说是好是坏？

大宗交易折价成交如果仅仅从表面上理解肯定是利空，因为说明公司的股东把自己手上的股票贱卖了，那么买的人在成交的一刻就已有利润，理论上更容易在二级市场上抛售的冲动， 但从市场反应上看并没有理解上那么简单，因为大宗交易双方之间的关系外面人是不知道，买方的意图外面的人也不知道，有人在大宗交易上购买后转手到二级上抛售，有人买入股票是为了持有该公司的股权，也就是说不抛的，也有利用大宗交易平台进行利益输送的，所以，单纯凭大宗交易的溢价或折价而评判股票的好坏也不是最合理，因为每天发生的大宗交易中溢价和折价的太多了，有溢价为60%的大宗交易，也就是说，买入的直接亏损60%成交的，理论上应该至少涨60%以上才能赢利吧，但股价也没有涨，所以关键还是要从该股的形态上分析，再通过其它的一些分析综合判断...

股票大宗交易溢价率达到40/100对股价好还是坏

溢价率是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。

负溢价率是表明当前市场价低于内在价值了。

溢价率权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。

权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。

因此它可以作为正股的一种替代物。

而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。

本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到了许多有趣的结论。

认购权证溢价率=[（行权价+认购权证价格/行权比例）/正股价格-1]*100%。

认沽权证溢价率=[1-（行权价-认沽权证价格/行权比例）/正股价格]*100%权证表现。

权证分类1. 深度价内认购权证：溢价率较低，具备一定股性除却上文中提到的平价权证，我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。

深度价内的认购权证，由于其理论价值较高，因此，其市场价格也偏高，因此这一类权证已经具备了一定的股性。

其走势不再像平价权证一样波澜壮阔，相对更加平稳。

2. 深度价外认沽权证：溢价率极高，时间价值衰减由于股票市场的火爆，导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。

注意事项需要注意的是：当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。

因为此时溢价率通道也会发生快速的拉升和下跌。

另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。

由于权证在其存续期的最后一个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。

而且在最后几天，由于市场的抛售，还极有可能出现折价。

此时，对价内权证来说，也构成了投资机会。