股票量化交易 收益
为什么量化交易总是赚不到钱
量化投资主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等图片来源：凯纳量化投资“你炒期货吗？”“不炒，我赚的是血汗钱，您赚的是心跳钱。
”这是一位期货门外汉跟一位期货投资者的对话。
的确，期货因其高风险高收益的特征，参与者很多都是心惊肉跳的。
不过，近年来引入国内的量化交易，正逐渐改变这一情况。
上周六，东莞本土唯一期货公司——华联期货联合量化交易的相关投资机构，在东莞举办了一场题为“量化交易，打开财富之门”的量化交易策略交流会。
与一般的投资报告会人流稀少相反，该交流会可谓人满为患，原定的百余人参与的会议室，最终挤进了近200名投资者，以至酒店空调开到最大仍显十足燥热。
近几年量化交易发展迅猛对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。
2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了1.4倍，为量化交易提供了极佳的交易标的，国内量化交易便快速发展。
据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。
目前，绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。
事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的收益。
“传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。
”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
据华联期货介绍，量化投资目前主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等，主流平台包括文华财经、交易开拓者、金字塔，此外Multicharts、龙软、高手、金钱豹、Yesterday等平台在业内的使用也较为广泛。
量化投资东莞“试水”告捷在东莞本土，也有多家机构在试水量化投资，包括证券公司、期货公司和私募投资公司，从目前情况来看，可谓“试水”告捷。
如华联期货去年推出了“金莞家”程序化系列产品，其中“智赢股指组合策略”是其首个专项个性化交易模型组合，该模型组合通过对两年多来股指期货运行特点进行量化分析，形成了八套独有的程序化交易模型，模型运行以来，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%。
国信证券东莞营业部则成立专门的“量化投资中心”，该营业部去年就有20多个不同时期参与股指期货程序化交易的客户，表现最好的账户年化收益率近40%，所有账户全部战胜大盘。
发行了国内首只多重策略对冲基金的东莞莞香资本投资公司，更是量化投资的“拥趸”，该公司目前的专户产品全部采取量化投资方式，且收益不错。
如其旗下某专户理财产品，2012年6月19日-2013年5月19日的净值增长达41%。
“量化产品的特点就是任何行情阶段都能盈利。
”国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩侠告诉记者，量化产品一般都是多空对冲，因此无论牛熊市均能盈利，不过其也有弱点，即牛市跑不赢一般的股票类投资产品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。
”“资金不会一直朝一个方向直线形地前进，资金增值是一个艰难的曲折前进过程。
”莞香资本CEO江国栋则提醒道，回撤即是资金增长行进中的停顿，也可看做是期货交易的机会成本。
“因此，必须正确看待策略参数优化结果，不刻意追求最高收益，不过度拟合行情；同时，坚持正确的交易理念和交易方法，严格执行和坚持不懈是持续盈利的前提。
”量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
投资辞典何谓量化交易量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。
具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。
股票量化交易自动交易, 比人工交易更容易盈利吗？
量化是指以数学统计和数学建模为基础，利用计算机技术，从海量的历史和当前数据中，发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式，避免人工交易过程中由于投资者情绪波动带来的非理性决策导致的负面影响。
一个合格的量化交易模型，必须基于有明确的经济含义的趋势判断或者套利原理，进行进一步的系统化和程序化抽象，呈现出来的形式是一套逻辑完备的可执行的交易指令流程和逻辑控制方案。
什么是策略？策略，字面意义是指可以实现目标的方案集合；简单地讲，就是一系列预设的行为模式，分别在不同的触发条件会被启用。
在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。
什么是量化策略？所谓量化，就是把行为模式中的事件或信号数字化，通过一套固定的逻辑来分析，而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。
传统的交易员通常是在看到某种图形化的技术形态后，就执行一些特定的交易，如果能把图形形态用一系列计算机程序能识别的数据来描述，让程序自动判断并决策是否要进行交易，并自动进行仓位的管理和风险控制动作，这样也就变成了量化策略。
通常来讲，一般所谓的量化策略是指整个交易过程完全实现为计算机程序，从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。
为了开发这样的量化策略，预先需要收集一定量的数据，并在其基础上建立一套基于数字的处理决策模型，通常把这一过程叫做量化策略的研究；策略研究好后，就要实现它，让它run起来。
用量化策略的方式来做投资到底靠谱吗？我们以一个量化平台的数据来看一下：根据易宽量化平台发布的基于17年12月数字货币跑的一周策略（2017.12.11-17）回测数据来看：一周策略（2017.12.11-17）回测数据可以看到三个策略均获得正收益，现在数字货币行情大幅波动，正是使用策略进行交易的好时机！擎天柱“擎天柱”获得大幅收益，策略自从12月11日进场做多后，一直持有到现在，目前仍是浮盈持有状态，如果之后价格回落止盈出场，收益率会有所降低。
倚天剑“倚天剑”进场较晚，但点位不错，进场不久就开始拉升，目前也是持有多单。
蓄势待发“蓄势待发”进场最早，然而过早的止盈导致之后反复开仓止损，对那一段行情不太适应，好在最后一段抓到略微挽回损失。
任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。
而量化投资依靠计算机配置投资组合，克服了人性弱点，使投资决策更科学、更理性。
量化交易靠谱吗,收益稳定吗？
展开全部量化是指以数学统计和数学建模为基础，利用计算机技术，从海量的历史和当前数据中，发掘出能够大概率带来超额收益的交易方式，避免人工交易过程中由于投资者情绪波动带来的非理性决策导致的负面影响。
一个合格的量化交易模型，必须基于有明确的经济含义的趋势判断或者套利原理，进行进一步的系统化和程序化抽象，呈现出来的形式是一套逻辑完备的可执行的交易指令流程和逻辑控制方案。
什么是策略？策略，字面意义是指可以实现目标的方案集合；简单地讲，就是一系列预设的行为模式，分别在不同的触发条件会被启用。
在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。
什么是量化策略？所谓量化，就是把行为模式中的事件或信号数字化，通过一套固定的逻辑来分析，而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。
传统的交易员通常是在看到某种图形化的技术形态后，就执行一些特定的交易，如果能把图形形态用一系列计算机程序能识别的数据来描述，让程序自动判断并决策是否要进行交易，并自动进行仓位的管理和风险控制动作，这样也就变成了量化策略。
通常来讲，一般所谓的量化策略是指整个交易过程完全实现为计算机程序，从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。
为了开发这样的量化策略，预先需要收集一定量的数据，并在其基础上建立一套基于数字的处理决策模型，通常把这一过程叫做量化策略的研究；策略研究好后，就要实现它，让它run起来。
用量化策略的方式来做投资到底靠谱吗？我们以一个量化平台的数据来看一下：根据易宽量化平台发布的基于17年12月数字货币跑的一周策略（2017.12.11-17）回测数据来看：一周策略（2017.12.11-17）回测数据可以看到三个策略均获得正收益，现在数字货币行情大幅波动，正是使用策略进行交易的好时机！擎天柱“擎天柱”获得大幅收益，策略自从12月11日进场做多后，一直持有到现在，目前仍是浮盈持有状态，如果之后价格回落止盈出场，收益率会有所降低。
倚天剑“倚天剑”进场较晚，但点位不错，进场不久就开始拉升，目前也是持有多单。
蓄势待发“蓄势待发”进场最早，然而过早的止盈导致之后反复开仓止损，对那一段行情不太适应，好在最后一段抓到略微挽回损失。
任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。
而量化投资依靠计算机配置投资组合，克服了人性弱点，使投资决策更科学、更理性。
量化交易股票能赚钱吗
“量化交易”也叫量化投资、定量投资，是与“定性投资”相对的一种理念、理论、方法。
定性投资主要依据个人经验和主观感觉；而量化投资的依据是数理模型，只要严格遵守，可以有效防范市场变化、个人经验、主观感觉、人性弱点（贪婪、恐惧、侥幸.....）带来的风险，使投资决策更为理性、有效，从而带来稳健、持续的盈利。