怎么用matlab的循环语句来批量计算股票每年的峰度和偏度
jun_zhi = mean(shuju) % 求均值
biao_zhun_cha=std(shuju) % 标准差
pian_du=skewness(shuju) % 偏度：>0 称为右偏态，<0，称为左偏态
feng_du=kurtosis(shuju) % 峰度：用作衡量偏离正态分布的尺度之一
怎么用布条测狙击枪的偏度
用布条是测试狙击地点的风速.
有经验的狙击手能够根据射击距离内参照物被风吹动的角度,对风速进行粗略判断.
金融数据的尖峰厚尾特征是什么意思？
金融数据的尖峰厚尾特征是相比较标准正态分布来说的，标准正态分布的偏度为0，峰度为3，通常做实证分析时，会假设金融数据为正态分布，这样方便建模分析，但是实证表明，很多数据并不符合正态分布，而更像尖峰厚尾，就是峰度比3大，两边的尾巴比正态分布厚，没有下降得这么快。
厚尾分布主要是出现在金融数据中，例如证券的收益率。 从图形上说，较正态分布图的尾部要厚，峰处要尖。直观些说，就是这些数据出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大。因此，不能简单的用正态分布去拟合这些数据的分布，从而做一些统计推断。一般来说，通过实证分析发现，自由度为5或6的t分布拟合的较好。有关这方面详细的信息可以参见一些金融计量的书籍。
求金融专业背景的人帮我翻译下这段英文
我们根据G-10集团的商品货币来辨别优劣套息贸易。好的交易提出高额的夏普指数和细微负的或者正偏度，坏的交易相比较它都有着稳定的低值夏普指数和偏度。出人意料的好的套息贸易并没有牵扯进像美元和日元这样的特定套息贸易货币。区别好与坏的交易很大程度上改变了我们对于货币套息贸易的回报的理解。它无效，打一个比方，解释援引偏度回正以及现金流风险，负的偏度回正就是由于某种特定的贸易货币所引起的。我们通过以往的证明找到强有力的预测，并对坏的交易进行回报预测但却不是对好的进行估计。一个静态的套息贸易组成解释了坏套息贸易的回报要比好的套息贸易所占比例大很多。更多的来说，好的套息贸易回报比坏的更能当做一个风险指数，解释了利率排序货币组合的回报,进而更好的解释股票市场的风险因素
标准差与标准误区别
标准差与标准误（标准误差）的区别有：
1、意义不同：标准差是数据精密度的衡量指标。标准误差是量度结果精密度的指标。
2、反映的东西不同：标准差反映了整个样本对样本平均数的离散程度。标准误差反映样本平均数对总体平均数的变异程度。
3、使用范围不同：标准差一般用于表示一组样本变量的分散程度。标准误差一般用于统计推断中，主要包括假设检验和参数估计，如样本平均数的假设检验、参数的区间估计与点估计等。
参考资料：