量化交易是什么意思

量化交易这个词在金融领域中被广泛提到，量化交易是一种投资方法，只不过和其他普通的投资方法不太一样，很多投资者在投资时都会采取量化交易的方式，那么量化交易是什么意思呢?

量化交易是什么意思

量化交易借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，是金融与计算机相结合的产物，具体情况就是通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。

量化交易的特点

1、纪律性

根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性

具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜

一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化交易主要是靠计算机技术来完成，极大地减少了投资者情绪波动的影响，既然是靠计算机来运作，那就难免会出现一些潜在风险，比如计算机网络中断，硬件故障，另外量化交易是要建立模型的，模型就需要数据，如果数据不完整，那么模型也会失败。

量化交易潜在风险

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

量化交易是怎么操作的

1、数据收集：首先，需要通过多种途径获取市场相关的数据，这可能包括历史价格、交易量和财务信息。这些数据必须经过清洗和处理，以确保其准确性和完整性。

2、数据分析与建模：收集到的数据接下来需要进行深入的数据分析，这通常涉及统计学和机器学习方法。通过对这些数据进行分析，可以建立相应的预测和决策模型。

3、模型选择与回测：选择一个或多个合适的模型来进行预测和决策。随后，对所选模型进行历史模拟(即回测)，以验证模型的正确性和可靠性。

4、优化与实盘交易：在模型得到有效性和可靠性的验证后，可以对模型进行参数调整和组合优化，以达到更佳的交易结果。接着，可以在实际金融市场上进行实盘交易。

5、监控与调整：在实际交易过程中，需要不断进行监控和分析，以评估交易结果并根据市场情况及时调整交易策略。

6、自动化交易技术与系统集成：量化交易的一个关键组成部分是自动化交易功能，这涉及到使用适当的技术实现交易指令的执行，以及与其他金融市场的交互。

7、交易策略的开发：量化交易的成功还依赖于交易策略的设计。这包括技术分析和基本面分析等多种方法的结合，以形成一个完整的交易体系。

8、风险管理：在整个交易过程中，还需要考虑和管理风险，包括但不限于资金管理和市场风险的分散。