银行利率风险方法有哪些

利率危机是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率危机经营管理原则》中将利率危机定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投入于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的危机。

规避利率危机的金融工具备：浮动利率存单、期货、利率选择权、利率交换、利率上限。

利率危机是银行的紧要金融危机之一，由于影响利率变动的因素很多，利率变动更加难以预测，银行日常经营管理的重点之一就是怎样控制利率危机。利率危机的经营管理在很大程度上依赖于银行对自身的存款结构实行经营管理，以及运用一些新的金融工具来规避危机或设法从危机种受益。

危机经营管理是现代商业银行经营管理的核心内容之一。伴随着利率市场化进程的推进，利率危机也将成为我国商业银行面临的最重要的危机之一。西方商业银行的利率危机经营管理经过长期进展己经比较成熟，然而长期以来的利率管制造成了我国商业银行对利率变动不敏感，对利率危机没有足够的认识，利率危机经营管理比较落后。因此，商业银行如何防范和化解利率危机，有效地实行利率危机经营管理，成为了商业银行急待解决的重大问题。

利率危机及其分类

巴塞尔银行监管委员会将利率危机分为重新定价危机、基差危机、收益率曲线危机和选择权危机四类。

1、重新定价危机

重新定价危机是最紧要的利率危机，它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间(对浮动利率而言)和到期日(对固定利率而言)的不匹配。通常把某一时间段内对利率敏感的资产和对利率敏感的负债之间的差额称为“重新定价缺口”。只要该缺口不为零，则利率变动时，会使银行面临利率危机。70年代末和80 年代初，美国储贷协会危机紧要就是由于利率大幅上升而带来重新定价危机。

该危机是普遍存在的，我国商业银行目前也面临着重新定价危机。

2、基差危机

当一般利率水平的变化引起区别种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临基差危机。即使银行资产和负债的重新定价时间相同，但是只要存款利率与贷款利率的调整幅度不完全一致，银行就会面临危机。我国商业银行目前贷款所依据的基准利率一般都是中央银行所公布的利率，因此，基差危机比较小，但随着利率市场化的推进，特别是与国际接轨后，我国商业银行因业务需要，可能会以LIBOR为参考，到时产生的基差危机也将相应增加。

3、收益率曲线危机

收益曲线是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条曲线，当银行的存贷款利率都以国库券收益率为基准来制定时，由于收益曲线的意外位移或斜率的突然变化而对银行净利差收入和资产内在价值造成的不利影响就是收益曲线危机。收益曲线的斜率会随着经济周期的区别阶段而发生变化，使收益曲线呈现出区别的形状。正收益曲线一般表示长期债券的收益率高于短期债券的收益率，这时没有收益率曲线危机;而负收益率曲线则表示长期债券的收益率低于短期债券的收益率，这时有收益率曲线危机。根据中国国债信息网公布的有关资料显示,我国商业银行2004年底持有的国债面值已经超过3万亿元。如此大的国债余额在负收益率曲线状况下, 收益率曲线危机非常大。

4、选择权危机

选择权危机是指利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。即在客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择中产生的利率危机。

由于我国自1996年以来先后8次下调存贷款利率，许多企业纷纷“借新还旧”，提前偿还未到期贷款转借较低利率的贷款，以降低融资成本;同时个人客户的利率危机意识也不断增强，再加上我国目前对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制，因此，选择权危机在我国商业银行日益突出。

影响市场利率变动的几点因素

1.宏观经济环境。

当经济进展处于增长阶段时，投入的机会增多，对可贷资金的需求增大，利率上升;反之，当经济进展低靡，社会处于萧条时期时，投入意愿减少，自然对于可贷资金的需求量减小，市场利率一般较低。

2.央行的政策。

一般来说，当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降;反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。

3. 价格水平。

市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，市场利率也相应提高，否则实际利率可能为负值。同时，由于价格上升，公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升，贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。

4. 股票和债券市场。

如果证券市场处于上升时期，市场利率将上升;反之利率相对而言也降低。

5. 国际经济形势。

一国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其它国家利率的波动。自然，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生危机。

资金缺口是一个与时间长短相关的概念。缺口数值的大小与正负都依赖于计划期的长短，这是因为资产或负债的利率调整期限决定了利率调整是否与计划期内利率相关。

除了上面谈到的资金缺口指标外，还可以用利率敏感比率(Interest Rate Sensitive Ratio)来衡量银行的利率危机。近年来，银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口方式，方式之一便是“持续期缺口解析”。